Forex Swap Strategy

Forex Swap 101 ForexNewsNow 8211 quando un commerciante del forex dice che hanno appena fatto uno swap o hanno scambiato la loro posizione di trading con un broker di forex online o in avanti market maker scrivania, sono di solito riferiscono di aver eseguito una operazione in due parti in cui hanno chiuso un posizione forex per la data un valore e ha aperto uno di una grandezza simile per un altro giorno di valuta. In alternativa, quando un commerciante del forex richiede lo swap o un preventivo per scambiare una posizione da una data di scadenza ad un altro, sono probabilmente riferendosi al numero di pips dovranno pagare via o riceveranno per scambiare una posizione forex tra coloro valore date. Inoltre, in una transazione forex di swap, la prima data di valuta per arrivare è in genere chiamato la data di prossimità, mentre la seconda data di valuta per arrivare sarà definita la data di gran lunga. Il numero di pips Forex o punti associati con il fare uno swap dipende dal differenziale dei tassi di interesse in vigore per depositi sul mercato monetario che esiste tra le due valute coinvolte nella coppia di valute in fase di transato. Questi sono di solito conosciuti come punti a termine e sono oggettivamente calcolate utilizzando il principio della parità di tasso di interesse. Tuttavia, gli effetti di domanda e offerta possono spostare i punti a termine in occasione a causa di transazioni di grandi dimensioni, come può un improvviso cambiamento nelle aspettative per i futuri livelli dei tassi di interesse. In un'operazione di swap, l'eventuale titolare della moneta tasso di interesse più elevato e l'attuale detentore della valuta a basso tasso di interesse di solito ricevere i punti a termine a titolo di compensazione per lo svolgimento di una valuta più basso rendimento. D'altra parte, l'eventuale titolare della moneta basso tasso di interesse e l'attuale detentore della moneta tasso di interesse più elevato in genere pagare i punti a termine. Swap di negoziazione spread swap sono generalmente soggetti a un'altra forma di costi di transazione imposto dal market maker scrivanie in avanti o broker forex on-line. Questo supplemento è conosciuto come l'offerta offerta di scambio o diffusione trattare. Tali spread di negoziazione sono di solito molto stretti per swap a breve termine come Tom prossimi rollover, ma tendono ad allargarsi come swap estendono nelle loro date di scadenza finale. La diffusione aiuta a compensare il market maker per la gestione dell'operazione swap e l'immissione nel loro libro in avanti. Utilizzando Swaps strategica Per ridurre al minimo i costi di transazione derivanti dagli swap, la maggior parte dei commercianti di forex che occupano le posizioni a lungo termine saranno scambiare le loro posizioni per una data corrispondente al loro atteso orizzonte di commercio per la chiusura di questa posizione. I commercianti che potrebbero utilizzare questa strategia includono commercianti di tendenza che possono tenere le posizioni fino a quando si è verificato un sostanziale movimento di mercato previsto. Tali operatori possono sia ricevere o pagare via i punti a termine, a seconda del loro punto di vista direzionale a lungo termine per la coppia di valute. Un esempio di un altro tipo di forex trader che utilizza forex swap potrebbe essere un commerciante di trasporto. Un trader trasporto in genere stabilire posizioni in valuta estera in cui sono lungo la valuta tasso di interesse più elevato e breve la valuta tasso di interesse più basso. Carry commercianti di solito si aspettano anche la moneta tasso di interesse più elevato per apprezzare in valore rispetto alla valuta tasso più basso sul loro previsto orizzonte carry trade. Tali operatori dovranno generalmente ricevere solo i punti a termine quando scambiare una posizione di carry trade in quanto il loro obiettivo principale è quello di trarre profitto dal differenziale di tasso di interesse. Ancora un altro utilizzo di operazioni di swap di solito è fatto da hedgers che hanno bisogno di abbinare i flussi di cassa di valuta. Ad esempio, se hanno un po 'di valuta estera in arrivo a breve, che non dovrà in pochi mesi di tempo, poi si potrebbe scegliere di scambiare la valuta estera vendendo per la data vicina e allo stesso tempo di acquistarlo per la data lontano quando anticipano averne bisogno. Offerte esclusive RISCHIO ATTENZIONE: Trading in qualsiasi mercato fuori borsa forex può avere potenziali ricompense, ma porta con sé anche potenziali rischi. Vi è una notevole esposizione al rischio in ogni transazione finanziaria fuori borsa, compresi, ma non limitatamente a, la leva finanziaria, creditizia, la protezione regolamentare limitata e la volatilità del mercato che possono influenzare sensibilmente il prezzo o la liquidità di un'attività finanziaria. Si prega di essere consapevoli dei rischi ed essere disposto ad accettarli per commercio forex. Forexnewsnow è una risorsa informativa progettato per fornire recensioni broker forex. informazioni torna broker forex e recensioni forex, ma non si assume alcuna responsabilità per eventuali responsabilità Andor investimento finanziario di qualsiasi tipo che è stato avviato Andor effettuata sulla base o utilizzando informazioni provenienti da forexnewsnow Andor i suoi affiliati. Prima di decidere di partecipare al mercato del forex fuori borsa, si dovrebbe considerare con attenzione i vostri obiettivi di investimento, livello di esperienza e propensione al rischio. 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Alcuni commercianti ritengono che il guadagno più consistente tuttavia può essere raggiunto al termine della seduta di negoziazione il Mercoledì, quando una tripla di swap è carica, le posizioni di grandi volumi quindi di solito aperti entro un breve lasso di tempo, nella speranza di realizzare un profitto. Questo è in realtà l'essenza della loro strategia. Le posizioni non sono tenuti aperti per lungo tempo, ma chiuso quasi immediatamente dopo la SWAP positivo si verifica in tal modo, gli speculatori possono acquistare valuta 20-30 secondi prima che la SWAP è carico e chiudere la posizione cioè andare short, 10-15 secondi dopo il rollover è accreditato sul loro conto. Deve essere chiaro che in quei 40-50 secondi dalla collocazione di tale posizione fino alla sua liquidazione è implementata una procedura di risoluzione in pieno. L'insediamento è fornito da banche e LP per permettere agli operatori di mantenere le loro posizioni aperte dopo la sessione viene chiusa. È generalmente associata al procedimento rollover quando un esecuzione di due traffici opposte avviene con uno liquidazione della posizione precedentemente aperta e l'altra riaprire una posizione identica dello stesso volume ma ad un prezzo differente con il pagamento per il posizionamento notte presi in. l'insediamento è effettuata per tutti i contratti tra le posizioni di breve durata aperti da speculatori triple-swap. La fretta con cui si Aperte è motivata dal pericolo di oscillazioni negative dei prezzi, che possono risultare in perdite sostanziali che potrebbero essere impossibili da recuperare anche mediante l'uso di uno swap triplo. Le posizioni sono aperti e liquidati in pochi secondi, realizzabile attraverso l'applicazione di tecnologie avanzate SWAP tripla Expert Advisors. Alcuni Market Makers sono consapevoli di queste tattiche e, pertanto, possono influenzare il prezzo, cercando di controllare e proteggere il mercato dall'uso di tali strategie. Le fluttuazioni della coppia di valute durante il processo di insediamento possono influenzare la resa. Se non vi è stato alcun cambiamento per la citazione o è improvvisamente salito, un commerciante può uscire del commercio con un guadagno o non procede affatto tuttavia, si potrebbe ottenere un SWAP positivo accreditato sul loro conto. Nel caso di andamento sfavorevole dei prezzi di un operatore può incorrere in perdite che potrebbero essere oggetto di pagamenti SWAP positivi. Il guadagno arriverà sotto forma di differenza tra il SWAP positivo e le perdite subite accoppiato con la commissione pagata al broker. Diamo un esempio, dove il tasso di interesse AUD è notevolmente superiore al tasso di interesse di dollari che si traduce in una sproporzione di posizioni lunghe e corte AUDUSD, con il volume di posizioni lunghe che superano le posizioni corte sul mercato. Quando la sessione di negoziazione è finita, la procedura di risoluzione viene avviata. Le posizioni lunghe su AUDUSD sono chiusi, che innesca un aumento delle vendite in dollaro australiano. Questo processo è naturalmente seguita da diminuzioni nelle citazioni BID e l'allargamento della differenza tra la migliore proposta in e l'offerta migliore con poca o nessuna modifica alle citazioni ASK. Il prezzo di offerta sale dopo la riapertura di quei mestieri cioè dopo AUD riacquisto, che alla fine aiuta a normalizzare i diversi valori. Nell'ambiente ECN offerta e chiedere i prezzi sono visualizzati nella profondità di mercato (Livello 2), che viene costantemente riempito dai dati forniti dai Liquidity Provider (LPS) così come un proprio libro di ordini limite broker. La profondità del mercato può apparire come segue: In attesa di acquisto e in vendita sono raggruppati in linea con il prezzo stabilito con il BestBid e BestAsk visualizzati nelle tabelle corrispondenti: Il processo di risoluzione (chiusura della sessione) richiede la liquidazione di tutte le posizioni seguita dalla loro ulteriore riapertura con SWAP presi in considerazione. Dato che un affare è chiuso con un accordo sul lato opposto, la Banca dovrebbe vendere i contratti precedentemente aperti di liquidare un ordine di acquisto. Quando il numero di posizioni lunghe supera il numero di quelle corte, il pool di ordini della profondità del mercato appare come segue durante l'insediamento: un grande volume di ordini LP Buy Limit sta consolidando ad un livello di prezzo che è molto diversa da quella attuale ( il volume di 120 lotti ad un prezzo di 0,9700). Per quanto riguarda gli ordini di acquisto limite di una clientela broker, la loro quota in liquidità totale è molto meno (il prezzo varia da 0,9745 a 0,9741). I prezzi BestBid e BestAsk vengono visualizzati sulle tabelle in un dato momento nel tempo. Questi prezzi si distinguono per i prezzi di esecuzione degli ordini tuttavia, i volumi disponibili per acquistare o vendere valute a tale prezzo possono essere trascurabile e se un ordine di grande volume è costituito, il prezzo di esecuzione sarà molto peggio rispetto ai migliori prezzi visualizzati. L'attuale prezzo BestAsk nella profondità del mercato è 0,9746, mentre il prezzo BestBid è 0,9745. Se non ci sono nuovi ordini effettuati da clienti o LP questo breve lasso di tempo, l'ordine di vendita limite di volume di 1,5 lotti al prezzo di 0,9746 (Chiedi prezzo) sarà abbinato con Buy Limit ordini di 1,1 lotti volume totale (0,20,40, 10,10,3) a prezzi che vanno da 0,9745 a 0.9741 (bid price). In questo caso 0.9700 sarà il prossimo a disposizione prezzo di offerta. Una tale differenza di prezzo può innescare un picco sul grafico. Il prezzo di offerta sarà mantenuto nei prossimi pochi secondi dopo la riapertura delle posizioni lunghe AUDUSD con SWAP presi in considerazione. In caso di un basso livello di margine, un client di posizioni potrebbero essere liquidate in linea con la procedura di stop out. Se si verifica un divario di prezzo, tutte le offerte saranno chiuse automaticamente al primo prezzo disponibile dopo Gap, che potrebbe di conseguenza portare a saldi commerciali negativi. Un client pone un ordine di acquisto di 31.10 lotti volume AUDUSD alle 23:59 ora del server. Pochi secondi dopo, dopo le procedure di liquidazione e di swap, chiudono la loro posizione. Nonostante il fatto che il cliente esce dal commercio con la perdita di - US528.70 e paga commissione di - US154.18 al broker per l'apertura di una posizione, che coprono le perdite di carica SWAP pari a US793.05 e reti un profitto di US110.17. A causa di un livello di margine insufficiente e scarsa liquidità sul mercato (ad esempio grandi volumi di trading), un operatore può incorrere in perdite e sperperare la maggior parte del loro deposito. Un cliente ha US5,026 nel proprio conto. Si aprono una posizione con il volume di 25,40 lotti con un livello di margine di US4,951. A causa di un movimento brusco prezzo di un ordine liquidata automaticamente con conseguente procedura di stop out. Le perdite dei clienti sono US11,734.80, mentre le commissioni per il broker sono pari US123.78. L'uso di strategia SWAP tripla richiede un'analisi approfondita del mercato ed è associata a rischi elevati.